Gráficos forex parrondo paradox

Parrondos Paradox: A Study Joined Jun 2008 Status: Objetivo sim Subjetivo no. 11 Posts Desde que ouviu falar Parrondos Paradox (referido como PP a partir daqui em diante) e vendo as tentativas de fazê-lo funcionar para negociação, decidi verificar. SMJones parece ter surgido com uma EA que implementa o PP em seu tópico intitulado Paradox Parrondos Modificado, mas sem testar os jogos individuais ao lado do paradoxo, então o teste está realmente incompleto. Eu sei disso, porque você ainda pode usar o PP e fazer retornos positivos porque, no pior dos casos, os três jogos (ou seja, um retorno positivo para um sistema de PP não significa que os outros jogos são individualmente pior é mais provável que alguns deles sejam melhores) . Eu decidi criar um aplicativo MS Access simples e rápido (que eu vou publicar aqui mais tarde) que executa as simulações Original e Coop Parrondos Paradox para qualquer configuração que você gostaria de dar. Eu criei uma versão do Excel, mas não estava feliz com isso (principalmente porque o desempenho era uma porcaria). Eu não criei uma versão adequada porque, infelizmente, eu não vejo seu valor ainda. Nos próximos dias, eu executarei inúmeros testes usando meu aplicativo e publicarei os resultados e os gráficos para que eu possa mostrar aqueles de vocês que me fizeram perguntas sobre PP e também aqueles que estão pensando em tentar criar uma EA com isso. Para chutar, vou explicar como o simulador funciona - e este é o PP original por enquanto. Em primeiro lugar, os parâmetros gerais: Spread: isso é definido como 1 pip. Ciclos: são o número de ciclos a serem executados de uma só vez antes de redefinir algumas das variáveis ​​de rastreamento (incluindo o randomiser) Iterações: são o número de ciclos completos a serem executados. Mod: 3 (definido em 3 para o clássico PP original, mas pode ser qualquer coisa de 2 para qualquer) Parâmetros do jogo: Existem 3 jogos, denominados A, B1 e B2. Cada jogo tem o seu próprio: - Quantidades de perda e perdas em pips (tanto na propagação pré e propagação) quanto nas quantidades de perdas e ganhos em etapas (padrão de 1 isso é auto-explicativo no teste sim). - Probabilidade - Edge. A borda dá a cada jogo sua própria borda. Por favor, procure outras fontes para maior profundidade em relação aos jogos. As saídas O simulador produz todos os resultados do ciclo e da iteração para uma tabela (para fins de estudo) e também produz três gráficos diferentes. O Gráfico 1 mostra apenas os resultados passo a passo para todos os cinco jogos e combinações seguintes, enquanto o Gráfico 2 mostra os resultados de pips para estes: 1) PP 2) Jogo A apenas 3) Jogo B apenas (B1 e B2 combinados usando as mesmas regras de modificação do que o PP) 4) Jogo B1 apenas 5) Jogo B2 apenas O Gráfico 3 mostra apenas os resultados passo a passo para PP, Jogo A e Jogo B (ou seja, para fins de clareza, porque o jogo B2 é sempre rocketing) Porque eu estou usando o número aleatório semi-quebrado do VBA Gerador Eu incluí vários controles para monitorar a aleatoriedade dos valores usados. Pontos importantes a serem observados: 1) Os jogos B1 e B2 devem ser justos ou o PP não funciona. A fórmula para fazer B1 e B2 fair é: Prob (B2) (1 - Prob (B1) - Sqr (Prob (B1) - (Prob (B1) Prob (B1)))) (1 - (2 Prob (B1) )) 2) A criação e quebra do uso de PP para negociação é o rastreamento dos Passos e Pips individualmente. O lance de moeda clássico é equivalente aos passos e pips sendo o mesmo, ou seja, 1 para win, -1 para perda. Isso não é adequado para negociação. Comentários: Algo a ter em mente em relação ao PP. Por definição, o PP original foi descoberto para mostrar dois jogos perdidos (Jogo A e Jogo B que são o jogo B1 e B2 juntos) poderiam ser combinados para criar uma estratégia vencedora global. E é isso. Tanto quanto posso ver, isso não funcionará na negociação, porque sempre haverá um jogo (principalmente B2) que sempre será melhor do que o PP. Eu acho que o truque é ver se as regras do PP podem ser curvadas, uma combinação de jogos tornará o desempenho do PP muito melhor do que qualquer um dos jogos individuais. Até agora, na minha opinião, o PP não funcionará para negociação, mas consegui alguns resultados interessantes utilizando parâmetros muito diferentes dos parâmetros originais dos PPs. Isso é sobre isso, estarei atualizando este diariamente com novos resultados de sim e algumas explicações etc. Aqui É uma amostra dos Gráficos 1 e 2: Bastante claramente, você pode ver a linha de PP amarela quais ganhos positivos no gráfico de Etapas (Gráfico 1), mas perde no gráfico de pips (Gráfico 2) Juntado em junho de 2008 Status: Objetivo sim Número subjetivo. 11 Posts Eu acho que você está indo na direção certa, mas eu não acho que é tão simples. Como mencionei antes do teste de PP modificado pela SMJones, não testar os jogos individuais (na medida em que eu esteja ciente) e não está completo. A combinação de 3 sistemas que têm uma expectativa positiva geral lhe dará um resultado positivo, não importa o que, mas combinando esses 3 sistemas, pode realmente retorná-lo menos do que apenas usar o sistema de maior expectativa. É por isso que a versão do SMJones precisa ser comparada ao nível do jogo individual. De qualquer forma, espero que eu me explique um pouco mais claro aqui: Ok, agora eu quero explicar algumas das diferenças nos parâmetros ajustáveis ​​disponíveis para negociação em comparação com o exercício de lançar moeda como o PP original define. Steps vs Pips O método clássico do PP original, como sabemos, usa as voltas de moeda e, portanto, monitoramos o sucesso dos jogos, adicionando suas vitórias e perdas que eu chamarei de etapas. Uma vitória é 1 e uma perda é -1. O rastreamento das etapas é importante para o jogo B apenas porque o rastreamento das etapas e do mod (geralmente 3) determina se o jogo B1 ou B2 é usado. Além disso, o rastreamento nos dá a pontuação final para o número de iterações para o PP. Agora, isso é bom para mostrar o conceito porque no exercício de lançar moeda, uma vitória e perda valem o mesmo em valor (ou seja, 1 cada). Ao negociar, isso não é bom, porque se tivéssemos jogos A, B1 e B2 todos com RR de 1: 1, então, jogaríamos Jogos A e B1 e manteríamos B2 (isso é claro, usando as taxas de sucesso exemplo de 49 para o Jogo A, 10 Jogo B1 e 75 para o jogo B2). Então, onde isso nos deixa Qual é o objetivo de investigar o PP para uso na negociação. Bem interessante, há muitos parâmetros de PP que podem ser ajustados e testados. Eu vou passar por estes agora e compará-los com as configurações de lançar moeda. Lotes de negociação Na moeda voa cada vitória e a perda é a mesma para cada jogo, mas na negociação podemos fazer isso. Por exemplo, jogo A 1 lote, jogo B1 0.1 lot e Game B2 3.0 lotes. No meu sim, entrei como dólares. Win Loss Steps O exercício de lançar moeda só permite 1 e -1 para ganhos e perdas, respectivamente, mas podemos mudar isso para o que quisermos, por exemplo, Game A Win 1, -1 Loss, Jogo B1 Win 2, -1 Loss, Game B2 Ganhe 1, -3 Perda. Essas etapas afetarão a escolha do mod e a alternância entre B1 e B2. Não afetará as taxas de sucesso reais. Edge e Spreads Com lançar moedas, não há spreads. Mas, como todos sabemos na negociação, existem spreads e comissões que imediatamente nos aproximam da expectativa negativa. Neste sim, podemos especificar qualquer propagação (eu escolhi 1 pip), mas também podemos dar a qualquer um dos jogos uma vantagem que queremos. A vantagem é dada em dólares e esse parâmetro é usado para ajustar a expectativa de cada jogo. Seqüência, ciclos e iterações. São os mesmos que no exercício de lançar moedas, mas merecem uma breve menção. No sim, podemos selecionar uma seqüência recorrente dos Jogos A e B até um máximo de 5 (Por exemplo AAAAB, ABBAB e assim por diante). Os ciclos são definidos em torno de 1000 e cada iteração consiste no número completo de ciclos. As variáveis ​​de rastreamento são redefinidas para cada iteração e os valores são salvos para os gráficos. A maioria dos sims que executei terá um mínimo de 1000 ciclos e 500 iterações, o que equivale a 500 000 jogos. Objetivos possíveis Havia uma ligeira esperança de que, quando comecei a pesquisar PP, usando uma combinação de jogos de expectativa negativa poderia ser transformado em resultado positivo, mas isso ainda não foi evidente (e eu não estou segurando minha respiração por aquele). Mas e quanto a apenas um dos jogos com expectativa negativa ou dois ou nenhum. A combinação de 3 jogos com expectativa positiva produz resultados melhores do que o jogo individualmente (ou mesmo o Jogo B no total). Quanto minhas expectativas são para este pequeno exercício, não tenho nenhum. Posso publicar todos os gráficos e resultados úteis que possamos e o mais rápido possível e publicarei o próprio sim uma vez que eu o limpe e o torne mais fácil de usar. Juntado em janeiro de 2018 Status: Membro 86 Posts Eu acredito que é quase impossível aplicar isso em negociação. O jogo PP é jogado sob a condição de que a taxa de ganho de ganhos do jogo A, B1 e B2 seja garantida consistente. Uma combinação de sequerence é apenas jogar para aproveitar a taxa de alta vitória do Game B2 para obter uma vitória geral no final. Claro que vai funcionar, tudo se resume ao fator de lucro positivo. O mercado atual é bastante diferente da teoria da taxa de ganhos fixa. Nenhuma estratégia pode manter a taxa de vitórias constante. Às vezes, é melhor, um pouco pior. Portanto, o winlose não é previsível. Eu vi o sistema smjones PP, do seu resultado, você notará que sua taxa global de vitórias (ou comprar ou vender) é muito maior. Isso faz com que eu me pergunte que seu jogo. Uma taxa vencedora é realmente melhorada do que o sistema PP padrão. Smjone é tão incrivelmente bom que ele sugere escolher o jogo de perda. RI MUITO. Mas seja qual for o sistema que ele esteja usando, ele fez muito bem com o sistema individual, e o sistema combinado de PP combinado é, portanto, superior. Esse é o meu palpite, a menos que a Smjone possa esclarecer o contrário. Como o rangebound disse, se você tiver um jogo de taxa de vitoria mais alto e menor taxa de vitória um, seria tolo jogar o mais tarde. O problema é que a nossa taxa de alta vitória é muitas vezes inferior ao resultado devido à mudança de mercado. Portanto, a única busca de valor é abrir o comércio que tem maiores chances de ganhar, com base no fato de seu comércio anterior ser um comércio perdedor. Então, talvez haja algum mérito na combinação de compatibilidade de dois ou três sistemas diferentes. Use o sistema de taxa de vitoria mais alto como o jogo A, mas use o resgate de estradegy (efeito de catraca) após o jogo perdedor. Penso que hedging, ou pelo menos abrir a posição oposta do comércio existente, é bastante útil com isso. O que significa que você precisa de um corretor fora dos EUA. Os membros devem ter pelo menos 0 vouchers para postar neste tópico. 0 comerciantes que visualizam agora Forex Factoryreg é uma marca comercial registrada. LEARN FOREX O paradoxo da boa gestão de riscos Esta pode ser a peça mais importante que você leu na sua carreira comercial. Se você quiser um novo comerciante, você deveria estar feliz por você tropeçar. Herersquos, por que: Se você consegue manter suas perdas pequenas e concentrar-se no risco que você assume em todos os negócios, as recompensas geralmente cuidarão de si mesmas. Este é um dos grandes paradoxos do sucesso comercial que pode ser difícil de aprender, mas extremamente útil para se candidatar. Letrsquos desembalar essa afirmação. O que mantém um comerciante no jogo e capaz de fazer uma carreira fora dos mercados é uma combinação que se analisa constantemente, geralmente através da manutenção de um jornal comercial. Eles também mantêm seu sistema comercial em alinhamento com a dinâmica do mercado em todos os momentos e ajustam seu sistema se a dinâmica do mercado mudar. Por fim, eles conhecem o tamanho certo do comércio. Isso os ajuda a manter suas perdas pequenas. Primeiro, deixe-nos afirmar que o pequeno é um termo relativo. Um comerciante com uma conta comercial de 1.000.000 e um 10.000 terá definições completamente diferentes de uma pequena perda. Para a nossa discussão, a wersquoll define uma pequena perda como menos do que 2 do patrimônio de sua conta. Aqui estão as ferramentas que você precisa e como você pode garantir que o tamanho do comércio seja apropriado para que a perda seja reduzida. Isso ajudará a construir o seu Sistema de Gerenciamento de Dinheiro que muitos comerciantes veteranos irão te aplaudir para o desenvolvimento. - Pap Valor Tamanho do Comércio - Disposição do Mercado e Ferramenta da Régua, se disponível Para ajudar a construir a apropriada avaliação do gerenciamento de dinheiro adequado, diretamente da série Traços de Comerciantes bem-sucedidos da DailyFX, David Rodriguez nos diz: ldquoTraders estão bem mais de 50 do tempo, Mas perde mais dinheiro na perda de trades do que ganham em negociações vencedoras. Os comerciantes devem usar paradas e limites para impor um índice de risco de 1: 1 ou superior. rdquo Porque nem todos os negócios serão vencedores e ninguém é 100 em sua porcentagem de vitória, é importante saber quando uma empresa não está trabalhando. Fazer uma parada no seu comércio permite que você saia do comércio rapidamente quando o comércio não estiver funcionando. O tamanho do comércio garantirá que, quando a parada for atingida, uma pequena porcentagem da sua conta seja sacrificada. Esta é a janela de parada: naturalmente, uma parada será desencadeada quando ocorrer um dos dois eventos. O primeiro evento seria que suas regras comerciais indicassem que você deveria sair do comércio. Espero que seja com um lucro ou uma perda menor do que as regras de gerenciamento de dinheiro discutidas anteriormente, onde aconselhamos 2 riscos máximos por comércio. O segundo é que o nível 2 é atingido e que você iria sair do comércio. Gerenciar ativamente o tamanho do comércio Uma percepção errônea comum sobre comerciantes profissionais é que theyrsquore negocia o tamanho comercial do gigante. Se estiverem, é proporcional a uma conta maior. Este mito de que os bons comerciantes de comércio anormalmente grande geralmente é fabricado pela mídia ou livros que você pode ter lido sobre os comerciantes desonestos que são comerciantes pobres com uma missão. O que você percebe é que os comerciantes realmente bons costumam negociar muito mais do que seria de esperar. Isso permite que eles façam duas coisas muito importantes. Mantenha a mente certa sobre suas expectativas se o comércio é um vencedor ou um perdedor. Mantenha-se paciente e concentre-se em permitir que o comércio funcione adequadamente, ao contrário de ser controlado por suas emoções. Os comerciantes profissionais sabem que, quando as emoções desenfreadas ganham, perdem. Um artigo inteiro foi escrito sobre a ciência do tamanho do comércio com fórmulas muito simples para ajudá-lo a conectar seus números e encontrar um tamanho de comércio ótimo, mas conservador. O que é importante para você perceber é que o comércio pequeno e o risco de pequenas são sinônimos. A razão pela qual o tamanho do comércio é tão importante é porque ele facilitará a você engolir uma troca perdedora. Além disso, quanto menor o comércio, mais você permite que o mercado se mova antes de atingir seu objetivo de lucro. Se o seu mais inteligente o suficiente para manter com a regra 2, mas são alavancagem demais, então uma pequena jogada no mercado que é insignificante irá levá-lo para fora por nenhum outro motivo do que você trocou para grande. Ferramenta de régua para medir a dinâmica do mercado Você deve conhecer as dinâmicas do mercado em suas oportunidades de negociação em todos os momentos. Se você quiser negociar uma boa tendência, sua parada será diferente do que se você quiser negociar um sólido intervalo. Independentemente do ambiente de mercado, você precisa calcular a distância da entrada para o ponto onde você deve sair do comércio. Uma ferramenta de régua em seu gráfico pode fazer grande parte do trabalho para você. Por que você precisa saber a distância entre seu ponto de entrada e saída Isso irá dizer-lhe se os dois primeiros pontos que discutimos quais foram as métricas de perda do amplificador de tamanho comercial alinhadas. Se não o fizerem, devemos ajustar um ou outro. Nós nunca devemos, ajustar a quantidade que arrisca embora. Isso estaria quebrando suas regras como um comerciante que no final pode quebrar seu sistema em geral. Aqui estão dois exemplos com um exemplo de limite de alcance e um exemplo de tendência. O exemplo vinculado ao alcance usará suporte e resistência bem definidos. O exemplo de tendência usará canais Donchian para definir o ponto de saída. Uma vez que essas ferramentas estão no lugar, devemos garantir que a distância e o tamanho do comércio nos mantenham sob a regra 2. Mercado de limites de faixa: --- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de negociação A ser adicionado à lista de distribuição de e-mail da Tylerrsquos, clique aqui. Quer saber como identificar melhor a tendência Poupe horas em descobrir a tendência geral, tomando o nosso curso de negociação em média móvel. Tome este curso grátis de 14 minutos para ldquoMoving Averagerdquo apresentado pela DailyFX Education. No curso, você aprenderá como filtrar as tendências valiosas, identificar suporte e resistência, e descobrir quais as entradas que lhe proporcionam os melhores negócios de probabilidade. Registre-se AQUI para iniciar seu FOREX aprendendo agora O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda.