Forex portfolio strategy

4 Negociação Ativa Comum Trading. Active é o ato de comprar e vender títulos com base em movimentos de curto prazo para lucrar com os movimentos de preços em um gráfico de ações de curto prazo A mentalidade associada a uma estratégia de negociação ativa difere do longo prazo, Estratégia buy-and-hold A estratégia buy-and-hold emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços a longo prazo superam os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, movimentos de curto prazo devem ser ignorados. Por outro lado, acreditamos que os movimentos de curto prazo e capturando a tendência do mercado são onde os lucros são feitos Existem vários métodos utilizados para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada um com ambientes de mercado apropriado e riscos inerentes à estratégia Aqui estão quatro dos Tipos mais comuns de negociação ativa e os custos internos de cada estratégia Negociação ativa é uma estratégia popular para aqueles que tentam bater a média do mercado Para saber mais, confira How To Outperform O Market.1 Day Trading Day negociação é talvez o mais conhecido estilo de negociação ativa É muitas vezes considerado um pseudônimo de negociação ativa própria Day trading, como seu nome indica, é o método de compra e venda de títulos dentro do mesmo dia Posições são Fechado dentro do mesmo dia em que são tomadas, e nenhuma posição é realizada durante a noite Tradicionalmente, negociação diária é feita por comerciantes profissionais, como especialistas ou criadores de mercado No entanto, o comércio eletrônico abriu esta prática para os comerciantes novatos Day Trading estratégias para iniciantes. Alguns realmente consideram posição de negociação para ser uma estratégia de compra e retenção e não negociação ativa No entanto, a posição de negociação, quando feito por um comerciante avançado, pode ser uma forma de negociação ativa negociação de posições usa gráficos de longo prazo - Em qualquer lugar de diário para mensal - em combinação com outros métodos para determinar a tendência da direção atual do mercado Este tipo de comércio pode durar vários dias a várias semanas e Às vezes mais, dependendo da tendência Os comerciantes de tendência procuram sucessivos altos mais altos ou mais baixos elevados para determinar a tendência de uma segurança Ao saltar sobre e montando a onda, os comerciantes da tendência visam beneficiar-se do up e do downside dos movimentos do mercado Tendência comerciantes olham Determinar a direção do mercado, mas eles não tentam prever qualquer nível de preços Normalmente, tendência comerciantes saltar sobre a tendência depois que se estabeleceu, e quando a tendência quebra, eles geralmente saem da posição Isso significa que em períodos de mercado elevado Volatilidade, negociação de tendência é mais difícil e suas posições são geralmente reduzidas. Quando uma tendência quebra, os comerciantes swing normalmente entrar no jogo No final de uma tendência, geralmente há alguma volatilidade de preços como a nova tendência tenta estabelecer-se Swing comerciantes comprar Ou vender como conjuntos de volatilidade de preços em Swing negociações são normalmente realizadas por mais de um dia, mas por um tempo mais curto do que trades tendência Swing comerciantes muitas vezes criar um conjunto de regras de negociação com base em t Uma análise técnica ou fundamental essas regras de negociação ou algoritmos são projetados para identificar quando comprar e vender uma segurança Enquanto um swing-trading algoritmo não tem que ser exato e prever o pico ou vale de um movimento de preço, ele precisa de um mercado que se move Em um sentido ou em outro Um mercado limitado ou lateral é um risco para comerciantes do balanço Para mais na troca do balanço, veja nossa introdução ao Swing Trading.4 Scalping Scalping é uma das estratégias as mais rápidas empregadas por comerciantes ativos Inclui explorar diversas abas do preço Causada pelos spreads de oferta e ordens de compra A estratégia geralmente funciona ao fazer o spread ou comprar ao preço de oferta e vender ao preço de venda para receber a diferença entre os dois pontos de preço Scalpers tentar manter suas posições por um curto período, O risco associado à estratégia Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover grandes volumes, em vez disso, eles tentam tirar proveito de pequenos movimentos que ocorrem Freqüentemente e mover volumes menores com mais freqüência. Como o nível de lucros por comércio é pequeno, os scalpers procuram mercados mais líquidos para aumentar a freqüência de seus negócios e, ao contrário dos comerciantes swing, scalpers como mercados silenciosos que não são propensos a movimentos repentinos de preços para que eles possam Potencialmente fazer a propagação repetidamente no mesmo lance pedir preços Para saber mais sobre esta estratégia de negociação ativa, leia Scalping Quick Quick Lucros pode adicionar Up. Costs inerente à negociação Strategies. There sa estratégia de negociação ativa foram uma vez utilizados apenas por comerciantes profissionais Não só Ter uma casa de corretagem interna reduzir os custos associados com o comércio de alta freqüência, mas também garante uma melhor execução do comércio comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram o potencial de lucro das estratégias aquisições de hardware e software significativo são necessários para sucesso Implementar estas estratégias, além de dados de mercado em tempo real Estes custos fazem com sucesso im Plementing e lucrar com o comércio ativo um tanto proibitivo para o comerciante individual, embora não todos juntos unachievable. Active comerciantes podem empregar uma ou muitas das estratégias acima mencionadas No entanto, antes de decidir sobre o envolvimento nessas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisa Ser explorado e considerado Para leitura relacionada, também dê uma olhada em Técnicas de Gestão de Risco para comerciantes ativos. Uma pesquisa realizada pelo Bureau de Estatísticas do Trabalho dos Estados Unidos para ajudar a medir vacâncias de trabalho Ele coleta dados de empregadores. A quantidade máxima de dinheiro os Estados Unidos Pode contrair empréstimos O teto da dívida foi criado sob a Segunda Liberty Bond Act. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um dado índice de segurança ou de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proíbe Ited bancos comerciais de participar no investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, famílias e sem fins lucrativos do setor de US Bureau of Labor. Forex robôs portfolio. Dear amigos, isso vai ser um outro post longo, por favor, tenha Me porque ele contém todos os detalhes de um desafio emocionante rentabilidade forex a longo prazo Eu não estou falando sobre lucros rápidos enormes seguidos por excrementos rápidos, estou falando sobre ganhos mensais consistentes e realistas Este post representa a minha maneira de pensar e meu modelo real de forex Negociação Isso pode mudar no futuro, mas por agora eu fico com isso E uma vez que eu não gosto de palavras vazias, vou mostrar-lhe uma das minhas contas ao vivo em que este portfólio é executado Mais uma coisa que eu não estou tentando vender nada ou Convencê-lo de qualquer coisa assim por favor mantenha a crítica para aqueles vendedores inescrupulosos que não podem fazer backup de suas reivindicações de se tornarem bilionários se é assim que as coisas são, por que eles vendem aqueles 299 webminars co Urses guias EAs sem mostrar-lhe uma conta ao vivo em vez Claro, eu não estou falando sobre esses poucos vendedores honestos, você sabe quem eles são. Minha abordagem Minha abordagem atual pode ser resumida em poucas palavras Eles não são minhas palavras, eles pertencem a Um trader russian. O sistema em si é realmente um reflexo do outworld A vida harmoniosamente em desenvolvimento ditames suas leis Quando crianças, todos nós observamos as formigas cena seguinte segurar uma palha de diferentes lados e puxá-lo em uma formiga-hill E cada formiga puxa o Palha seu próprio caminho No entanto, finalmente, o vadio é transportado na direção do ant-hill. Como isso se traduz em negociação real eu vou usar estratégias diferentes em uma única carteira tendência seguidor, pullback, swing, scalper, breakout de volatilidade Todos Estes são rentáveis ​​no backtest no longo prazo, os seus períodos de retirada não são correlacionados, portanto, as estratégias são diferentes, mas os lucros são resumidos Eu estou usando um robô forex para cada estratégia. Minhas regras que todos os robo forex Ts da minha carteira deve obey.1 Entradas são tomadas no início de uma nova barra only.2 Stop Loss e Take Profit são enviados para o servidor de corretor para proteção em caso de disconnects.3 regras de entrada e saída deve ser tão simples quanto possível Um Extra regra mais um passo para a curva de montagem e eu não quero que o dinheiro é feito sobre o futuro, e não sobre backtest.4 Eu tenho minhas regras de otimização estrita e todos os meus robôs devem obedecê-los. Minhas regras de otimização. Apenas otimizar o robô de 2000 A 2017 e escolher os parâmetros de melhor desempenho não funciona corretamente Aqui estão os meus métodos de otimização.1 Inicialmente, o robô deve sobreviver sem qualquer otimização Eu só codificar as regras de entrada e saída e aperte o botão Iniciar em MT4 backtester Se a estratégia é Válido, então ele deve sobreviver, por favor note que eu estou falando sobre a sobrevivência não lucro Mas ele deve sobreviver Se ele doesn t, eu não perco meu tempo nele.2 Em certa medida, cada EA é curva ajustada, uma regra é um Forma de ajuste de curva quando falamos de não-dete Rministic sistemas, por favor leia o resto de meus artigos para obter uma compreensão do conceito Mas o dinheiro é feito no futuro, não no passado, por isso o presente deve ser ajustado e preparado para enfrentar o futuro, não o passado Portanto, otimizar O robô forex de 2007 a 2017, em seguida, testar os parâmetros resultantes contra o período passado 2000-2007 Se a retirada permanece quase o mesmo, o lucro quase dobra eo número de negócios é grande o suficiente para o período de tempo escolhido, então os parâmetros são válidos e Deve ser escrito para uso posterior.3 O robô forex deve sobreviver e ser rentável em um par correlacionado sem qualquer tipo de otimização para o par de teste, eu estou usando apenas os melhores parâmetros selecionados para o par principal Por exemplo, os melhores parâmetros de desempenho resultou De backtesting o robô forex em EURUSD deve ser rentável em USDCHF também.4 Os seguintes critérios devem ser cumpridos. Total de lucro em pips número de anos para backtest máximo drawdown histórico em pips 1.O último critério de seleção. Isso deve nos dar uma pista sobre como o robô forex se comporta sob condições reais de negociação ao vivo Por favor, note que esta fórmula é feita por mim, é Os meus critérios pessoais, não se surpreenda se você não pode encontrá-lo em qualquer outro lugar. Real Ritmo de lucro RPR WFER lucro total em pips número de anos para backtest MCWCS. WFER Walk Forward Eficiência Ratio. MCWCS Monte Carlo Cenário pior Cenário MC análise é realizada tendo Os melhores parâmetros selecionados como base de partida. Se RPR 0 5, o EA deve ser descartado Se RPR 0 5 E RPR 0 6 desempenho modesto se RPR 0 6 E RPR 0 8 bom desempenho se RPR 0 8 um excelente EA. Forex robôs de Minha carteira e suas características. Todos os backtests foram conduzidos com spread 2, saldo inicial de 10.000, lote fixo de 0 1, Alpari UK sem dados de furos Período 2000-2017.1 Tendência seguidor, EURUSD, M30 Lucro total em pips 21.397 Drawdown máximo em pips 978 RPR 0 7.2 Retorno, EURUSD, M30 Lucro total em pips 17.780 Drawdown máximo em pips 700 RPR 0 8.3 Retorno, USDCHF, M30 Lucro total em pips 16.127 Drawdown máximo em pips 750 RPR 0 65.4 Scalper, EURUSD, M30 Lucro total em pips 5.367 Drawdown máximo em Pips 260 RPR 0 9.5 Swing Forex Cleaner, EURUSD, M30 Lucro total em pips 12.878 Drawdown máximo em pips 1000 RPR 0 5 oops.6 Countertrend, EURUSD, H4 Lucro total em pips 15.387 Drawdown máximo em pips 800 RPR 0 55.7 Breakout de volatilidade Forex Fancy Bot reoptimized, EURUSD, M15 Lucro total em pips 13.000 Drawdown máximo em pips 600 RPR 0 6. Os robôs marcados com vermelho são EAs publicamente disponíveis comercial, o resto são minhas EAs privadas. Aqui está a minha aparência like. Forex carteira de robôs. Lucros mensais da carteira. Desempenho total da carteira Lucro total em pips.107,000 Drawdown histórico máximo em pips.1800 Número máximo de dias sem duração de drawdown do lucro 111.8,200 pips por o ano na média para uma retirada histórica máxima De 1.800 pips. O pior caso que jamais devemos esperar é metade do lucro médio e dobrar o máximo histórico drawdown. MCWCS 1800 2 Mesmo no pior caso ainda devemos ter uma razão de lucro positivo 8,200 2 1800 2 4100 3600 1 13. Isso significa Eu deveria me preparar para sofrer sem um piscar de olhos um levantamento de 3.600 pips e um comprimento de drawdown de 4 meses no pior cenário I m negociação 500 com 0 01 lotes para o máximo drawdown eu posso experimentar é 360 pips 360 Mas a recompensa É muito atraente.8000 pips por ano 800 para um levantamento máximo de 1.800 pips 180.No próximo artigo vou dar detalhes sobre as estratégias que eu estou usando e sobre o meu EAs Forex Cleaner e FFB Forex Fancy Bot não será muito discutido, Eles estavam publicamente disponíveis comerciais EA Forex Fancy Bot será atualizado no final deste mês e todos os membros receberão um e-mail de notificação. E mantenha em mente don t investir o que você não pode dar ao luxo de perder e don t manter seus ovos sobre o mesmo Cesta eu tenho um grande numb Er de contas ao vivo espalhados por vários corretores E eu não investir o que eu não posso dar ao luxo de perder, eu continuo adicionando 500 à minha conta todos os meses Para esta conta, eu só posso perder 360 por isso estou muito relaxado Espero por sua causa você Tem o ponto Não há lucros garantidos no forex, forex é uma arte, não uma ciência, caso contrário, todos nós teríamos sido bilionários por agora. Se você quiser receber notícias de mim em tempo real, assim como o meu facebook page. Zamolxis Tradind System. Strategy Portfolio. The ferramentas de portfólio de estratégia é nova adição ao FSB Pro É um recurso exclusivo para o Forex backtesting mercado Exibe os lucros de suas estratégias de escolha, como se você negociou-los ao mesmo tempo Suas estratégias podem ter diferentes backtest dados , Ponto inicial e final do backtest No entanto, a ferramenta Portfolio calculará toda a diferença e apresentá-los-á em um único gráfico. Recalcular - recalcula o portfólio de estratégia Normalmente, o FSB Pro recalculará o gráfico e estatísticas do portfólio em reais t Ime Se você suspeitar que este não é o caso, você pode clicar no botão para impor um recálculo dos dados à mão. Portfólio de exportação - exporta os dados do portfólio para uma planilha do Excel O arquivo do Excel terá quatro colunas Data e combinado Equity Date e combinado Saldo .2 Estratégias. Aqui você pode escolher qual das estratégias atualmente abertas que você deseja calcular no portfólio Use as marcas de seleção para fazer sua escolha Estratégias desmarcadas afetará as estatísticas eo gráfico de carteira.3 Estatísticas. O conteúdo desta tabela é dados padrão de O backtest Portfolio Aqui incluímos um novo parâmetro para o período de estagnação do FSB Pro Max Este parâmetro indica o número de dias consecutivos em que a estratégia não fez lucros Neste caso, isso se aplica a todas as estratégias no Portfolio Significando que para um valor de X de Dias nenhuma das estratégias fez qualquer lucro Por exemplo, na tela as estatísticas eo gráfico do portfólio olhar muito agradável e rentável, mas o veado Max , Mostra que nenhuma das estratégias fez qualquer lucro por mais de um ano, o que naturalmente não é bom.4 Gráfico de Carteira. O gráfico representa o movimento do Patrimônio e Saldo de todas as estratégias como se você os negociou em Uma vez que as estratégias selecionadas usam perfis diferentes, onde as moedas da conta são diferentes, o gráfico usará a moeda da conta da primeira estratégia selecionada. A zona laranja indica o período máximo de estagnação .